一、業(yè)務資質
2013年9月10日,中國證監(jiān)會核準了公司資產管理業(yè)務試點資格(《關于核準東海期貨有限責任公司資產管理業(yè)務資格的批復》(證監(jiān)許可[2013] 1168號)),我公司分別于9月30日、10月15日完成了工商營業(yè)執(zhí)照和經營許可證的變更手續(xù),標志著公司資產管理業(yè)務正式啟動,公司創(chuàng)新業(yè)務邁上了新的臺階。2014年12月,《期貨公司資產管理業(yè)務管理規(guī)則(試行)》頒布施行,我公司取得“一對多”資產管理業(yè)務管理資格。
二、投資策略
1.期現套利策略。以股指期現套利策略為主,輔以期指、現指強弱特征量化識別工具,運用股票組合復制滬深300、上證50、中證500指數的方法,擇時進行套利。
2.量化投資策略。依據“最佳盈虧比”和“最優(yōu)安全邊際”的原則選擇交易品種,運用“混沌”交易的理念和程序化交易的方法,有效執(zhí)行交易。
3.趨勢交易策略。研判不同品種處于市場行情中的不同階段,來制定不同的交易周期策略。在無序震蕩階段,按照較短周期,通過高頻交易操作,以期規(guī)避回撤。
三、投資方向
以商品期貨、金融期貨的期貨市場投資為主,適當兼顧證券市場、債券市場等場內金融市場的投資。
四、投研團隊
投資團隊成員背景涵蓋金融、統(tǒng)計、數學、計算機、經濟、工程、農業(yè),是一支綜合策略開發(fā)、交易執(zhí)行、IT技術支持于一體的全方位投資團隊。產品線業(yè)務骨干具有豐富的期現貨實戰(zhàn)經驗,熟悉市場脈絡,能夠從容應對各類市場風險。
五、風險控制
采用二級風險控制體系,即資產管理部對各資產管理賬戶實施監(jiān)控,對各產品操作過程中的投資限制和投資比例進行監(jiān)控,確保交易符合產品的設計和相關風控要求,內部建立風險預警機制,劃分風險等級,制定了不同風險情況下的應對策略;交易風控部對賬戶之間的可疑交易或者不公平交易行為監(jiān)控,對賬戶之間同日同向交易、臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行監(jiān)控和分析,防止不公平交易和利益輸送行為。
另外,在風控崗進行日常風控的基礎上,公司資產管理業(yè)務投資決策委員會負責控制策略設計和投資操作風險,不定期召開會議,討論研究產品策略,決定投資組合的倉位和資金管理方案完善策略庫;合規(guī)稽查部負責資產管理合同審核,監(jiān)督和檢查資產管理業(yè)務制度執(zhí)行情況,審核和監(jiān)督資產管理業(yè)務相關的信息披露、報告和備案工作。
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